Сравнение EMRSX с FQEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
EMRSX JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund	5.90%	35.27%	6.43%	8.91%	-21.42%	-5.19%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	16.08%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 16.08%.

EMRSX

1 день: 1.65%

1 месяц: -2.50%

С начала года: 5.90%

6 месяцев: 9.50%

1 год: 35.92%

3 года*: 16.54%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: —

FQEMX

1 день: 3.59%

1 месяц: -4.47%

С начала года: 16.08%

6 месяцев: 30.70%

1 год: 76.85%

3 года*: 27.31%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с EMRSX:

EMRSX с VEMAX EMRSX с ESCIX EMRSX с EFEIX EMRSX с HLFMX EMRSX с DEMIX EMRSX с BADEX EMRSX с CEMFX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX FQEMX с RNWGX

Сравнение комиссий EMRSX и FQEMX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

EMRSX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

EMRSX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMRSX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	3.25	-1.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.60	3.61	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.58	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.76	3.79	-1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.82	15.08	-4.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMRSX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.01	3.25	-1.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.66	-0.23

Корреляция

Корреляция между EMRSX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и FQEMX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FQEMX в 2.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EMRSX JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund	3.47%	3.68%	2.42%	3.08%	2.48%	5.59%	1.50%	0.94%	0.53%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.74%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и FQEMX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMRSX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.28%	-34.46%	-6.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.30%	-18.93%	+5.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.30%	-13.40%	+4.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.59%	-11.08%	-4.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	4.75%	-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и FQEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) составляет 8.11%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMRSX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.11%	12.10%	-3.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.81%	20.37%	-6.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.03%	24.37%	-6.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.86%	19.79%	-2.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.08%	19.79%	-0.71%

Сравнение EMRSX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и FQEMX

Сравнение доходности по годам EMRSX и FQEMX

Доходность по периодам

EMRSX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMRSX и FQEMX

Доходность на риск

EMRSX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

EMRSX

FQEMX

Сравнение EMRSX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMRSX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)