PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и JMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с HLFMXEMRSX с DEMIXEMRSX с EFEIXEMRSX с BADEX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий EMRSX и JMSIX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.57

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.47

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

13.07

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между EMRSX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и JMSIX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и JMSIX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-18.40%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-1.64%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-11.39%

-27.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-1.28%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-2.60%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

0.43%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и JMSIX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

0.77%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

1.67%

+12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

2.59%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

3.69%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

3.85%

+15.22%