PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и JHEQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%.

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с ESCIXEMRSX с FQEMXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMXEMRSX с DEMIXEMRSX с BADEX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий EMRSX и JHEQX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.72

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.10

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.07

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

4.43

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.72

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.42

Корреляция

Корреляция между EMRSX и JHEQX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и JHEQX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и JHEQX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-18.85%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-6.92%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-14.34%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-6.19%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-2.16%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.67%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и JHEQX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

2.81%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

5.56%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

10.23%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

8.89%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

9.41%

+9.66%