Сравнение EMR с NWN
EMR (Emerson Electric Co.) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 1.26%/yr for NWN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 12.13% против 1.26% соответственно.
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам EMR и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between EMR and NWN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between EMR and NWN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$76.50B
NWN:
$2.14B
EMR:
$4.33
NWN:
$4.49
EMR:
31.52
NWN:
11.35
EMR:
11.20
NWN:
2.98
EMR:
4.21
NWN:
1.09
EMR:
$18.32B
NWN:
$1.29B
EMR:
$7.22B
NWN:
$288.00M
EMR:
$3.87B
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. NWN — Ранг доходности на риск
EMR
NWN
Сравнение EMR c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.09 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.18 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и NWN
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -46.27% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -13.46% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -18.39% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -32.09% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -46.27% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -13.58% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -12.15% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 5.43% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и NWN
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.63% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 16.66% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 20.25% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 22.84% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 28.18% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и NWN
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NWN в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и NWN
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and NWN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to NWN (6.63%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор