PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.32%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EMQQ charges 0.86%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -24.03%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.32% против 13.62% соответственно.

EMQQ

1 день
-2.14%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-24.03%
6 месяцев
-23.90%
1 год
-21.65%
3 года*
3.56%
5 лет*
-12.41%
10 лет*
4.32%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-24.03%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between EMQQ and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.04

The correlation between EMQQ and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

EMQQ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQQYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.86

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
2.36

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.78

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

11.93

-13.24

EMQQ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и YCS

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-49.56%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.55%

-8.30%

-24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-23.05%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-27.32%

-38.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-27.32%

-45.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.98%

-0.14%

-59.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-19.87%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

2.65%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и YCS

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.25%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

12.19%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

16.93%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.14%

21.10%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

18.82%

+11.79%

Сравнение комиссий EMQQ и YCS

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и YCS

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		4.07%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (5.99%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 4.32% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

EMQQ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for YCS.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while YCS is Leveraged Currency. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор