PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с USIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и USIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у USIAX с доходностью 0.13%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с PWTYXUSIAX с DFIHXUSIAX с QGRPX

Сравнение комиссий EMPTX и USIAX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.

USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

4.85

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.99

-1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

4.78

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

45.29

-35.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между EMPTX и USIAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и USIAX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности USIAX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и USIAX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и USIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-4.88%

-41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-0.81%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-4.88%

-36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-0.20%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-0.22%

-18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.09%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и USIAX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

0.14%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

0.86%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

1.65%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

5.63%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

4.50%

+14.74%