PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с BEMIXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX

Сравнение комиссий EMPTX и DESIX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DESIX в 0.46%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.77

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.31

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.93

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

7.24

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.77

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между EMPTX и DESIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и DESIX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DESIX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и DESIX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-36.03%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.70%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-29.09%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-10.73%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-7.86%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.39%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и DESIX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

7.81%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.13%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.63%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.19%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.53%

+0.71%