Сравнение EMPB с HFEQ
EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMPB charges 1.82%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности EMPB и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 14.52%.
EMPB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMPB и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.44% | 2.02% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.52% | 14.92% |
Correlation
The correlation between EMPB and HFEQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPB vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
EMPB
HFEQ
Сравнение EMPB c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMPB | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMPB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.68 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMPB и HFEQ
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -12.46% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.44% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 21.56% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 21.56% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 21.56% | -9.76% |
Сравнение комиссий EMPB и HFEQ
EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и HFEQ
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности HFEQ в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.77% | 0.88% | 0.28% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.21% | 10.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMPB and HFEQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.77% for EMPB.
They also come from different issuers: Empowered Funds and Unlimited. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для EMPB и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор