PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с HFEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с HFEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ).

EMPB и HFEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и HFEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и HFEQ

2026 (YTD)2025
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%2.02%
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		2.39%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 2.39%.

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFEQ

1 день
1.22%
1 месяц
-6.50%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с FLSPEMPB с SPGPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с QAI
Часто сравнивают с HFEQ:
HFEQ с HFGMHFEQ с LSEQHFEQ с SPYHFEQ с ORRHFEQ с CLSEHFEQ с QLEIXHFEQ с HECA

Сравнение комиссий EMPB и HFEQ

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Доходность на риск

EMPB vs. HFEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HFEQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c HFEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBHFEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. HFEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBHFEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.17

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMPB и HFEQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и HFEQ

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HFEQ в 10.30%

TTM20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		10.30%10.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и HFEQ

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и HFEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBHFEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-12.46%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-8.57%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.35%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и HFEQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBHFEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

21.84%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

21.84%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

21.84%

-9.59%