PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

EMPB и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и FFLS

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с FLSPEMPB с SPGPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFT
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий EMPB и FFLS

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FFLS в 1.75%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF

Доходность на риск

EMPB vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.09

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.18

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.06

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

0.16

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.09

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.68

+0.45

Корреляция

Корреляция между EMPB и FFLS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и FFLS

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FFLS в 6.92%

TTM20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и FFLS

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-11.05%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-11.05%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-9.49%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.87%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.22%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и FFLS

Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что EMPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.13%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.29%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

9.26%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

11.19%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

11.19%

+1.06%