PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с CLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).

EMPB и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и CLIX

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.31%14.84%0.89%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-11.38%32.81%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.38%.

EMPB

1 день
2.72%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.90%
1 год
16.33%
3 года*
17.97%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFT
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с FXGCLIX с GREKCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с QQQCLIX с SPY

Сравнение комиссий EMPB и CLIX

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF

Доходность на риск

EMPB vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.72

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.09

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

0.85

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

2.45

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.72

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.15

+0.94

Корреляция

Корреляция между EMPB и CLIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и CLIX

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности CLIX в 0.60%

TTM202520242023202220212020
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.87%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и CLIX

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и CLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-73.21%

+65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-19.57%

+13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-47.65%

+44.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-34.54%

+32.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.76%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и CLIX

Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 5.97%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.71%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

16.27%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

22.90%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

27.03%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

26.03%

-13.77%