PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMP с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Mississippi, Inc. (EMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMP или VOO.

Корреляция

Корреляция между EMP и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EMP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Mississippi, Inc. (EMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMP:

-0.17

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

EMP:

-0.07

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

EMP:

0.99

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

EMP:

-0.09

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

EMP:

-0.19

VOO:

3.09

Индекс Язвы

EMP:

6.11%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

EMP:

10.91%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

EMP:

-23.69%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EMP:

-10.15%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, EMP показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%.

EMP

С начала года

-5.76%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-3.34%

1 год

-1.19%

5 лет

0.53%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMP
Ранг риск-скорректированной доходности EMP, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Mississippi, Inc. (EMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMP на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMP и VOO

Дивидендная доходность EMP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMP
Entergy Mississippi, Inc.		5.96%5.53%5.53%6.03%4.85%4.58%4.64%5.52%4.87%1.71%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EMP и VOO

Максимальная просадка EMP за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMP и VOO

Текущая волатильность для Entergy Mississippi, Inc. (EMP) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что EMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...