Сравнение EMP с TYG
EMP (Entergy Mississippi, Inc.) is a stock, while TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) is MLPs fund actively managed by Tortoise. Over the past 5 years, EMP returned -0.70%/yr vs 19.47%/yr for TYG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMP и TYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMP показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у TYG с доходностью 12.81%.
EMP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
TYG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- -1.19%
Сравнение доходности по годам EMP и TYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP Entergy Mississippi, Inc. | 2.20% | -1.70% | 5.50% | 14.88% | -19.74% | -5.72% | 5.31% | 20.72% | -11.69% | 23.51% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.81% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.74% | 3.17% |
Correlation
The correlation between EMP and TYG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between EMP and TYG shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMP vs. TYG — Ранг доходности на риск
EMP
TYG
Сравнение EMP c TYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Mississippi, Inc. (EMP) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMP | TYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 5.20 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMP | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.97 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.81 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.09 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EMP и TYG
Максимальная просадка EMP за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP и TYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMP | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -95.34% | +70.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -11.67% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.38% | -25.08% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -25.08% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -35.65% | +27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -29.42% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.63% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMP и TYG
Текущая волатильность для Entergy Mississippi, Inc. (EMP) составляет 2.52%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что EMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMP | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 7.20% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 17.34% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 19.45% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 24.06% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 51.16% | -38.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMP и TYG
Дивидендная доходность EMP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности TYG в 12.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP Entergy Mississippi, Inc. | 5.92% | 5.96% | 5.53% | 5.53% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 1.17% | 0.00% | 3.65% | 1.71% | 0.00% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.95% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
EMP and TYG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYG has higher volatility (7.20%) compared to EMP (2.52%). In terms of maximum drawdown, EMP dropped -24.70% vs TYG's -95.34%.
TYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMP и TYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор