PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMP с TYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMP с TYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Mississippi, Inc. (EMP) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG).

TYG - это активно управляемый фонд от Tortoise.

Доходность

Сравнение доходности EMP и TYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Mississippi, Inc. (EMP) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMP и TYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMP
Entergy Mississippi, Inc.		-0.93%-1.70%5.50%14.88%-19.74%-5.72%5.31%20.72%-11.69%23.51%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		25.59%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, EMP показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у TYG с доходностью 25.59%.

EMP

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-4.43%
1 год
3.35%
3 года*
0.92%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
—

TYG

1 день
-0.24%
1 месяц
1.04%
С начала года
25.59%
6 месяцев
22.94%
1 год
29.72%
3 года*
31.98%
5 лет*
25.76%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entergy Mississippi, Inc.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Часто сравнивают с EMP:
EMP с VOO
Часто сравнивают с TYG:
TYG с NXGTYG с EMOTYG с KYNTYG с NMLTYG с SRVTYG с BKGITYG с MLPX

Доходность на риск

EMP vs. TYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMP
Ранг доходности на риск EMP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMP c TYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Mississippi, Inc. (EMP) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.33

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.78

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.56

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.61

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMP vs. TYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMP на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TYG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMP и TYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.33

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.09

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.11

-0.05

Корреляция

Корреляция между EMP и TYG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMP и TYG

Дивидендная доходность EMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности TYG в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMP
Entergy Mississippi, Inc.		4.51%5.96%5.53%5.53%0.00%0.00%3.43%1.17%0.00%3.65%1.71%0.00%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		9.89%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Просадки

Сравнение просадок EMP и TYG

Максимальная просадка EMP за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP и TYG.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-95.34%

+70.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-18.76%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-25.08%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-28.36%

+17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-29.40%

+21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.42%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMP и TYG

Текущая волатильность для Entergy Mississippi, Inc. (EMP) составляет 2.84%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что EMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.81%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

13.83%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

22.42%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

23.76%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

51.23%

-38.02%