PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while ROAM is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у ROAM с доходностью 26.83%.

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и ROAM

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%16.51%

Correlation

The correlation between EMOP and ROAM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов EMOP и ROAM

Секторы
EMOP
ROAM

Технологии

30.3%
39.4%

Финансовые услуги

24.0%
19.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
6.0%

Промышленность

8.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.6%

Сырьевые материалы

7.0%
4.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Энергетика

2.6%
5.3%

Недвижимость

2.3%
1.3%

Здравоохранение

1.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.8%

Технологии

EMOP
30.3%
ROAM
39.4%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
ROAM
19.3%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
ROAM
6.0%

Промышленность

EMOP
8.1%
ROAM
5.6%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
ROAM
7.6%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
ROAM
4.1%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
ROAM
2.3%

Энергетика

EMOP
2.6%
ROAM
5.3%

Недвижимость

EMOP
2.3%
ROAM
1.3%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
ROAM
3.3%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
ROAM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

EMOP vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.93

0.38

+2.55

Просадки

Сравнение просадок EMOP и ROAM

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-45.47%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.60%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-11.13%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и ROAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

14.93%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

15.23%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

17.87%

+1.98%

Сравнение комиссий EMOP и ROAM

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и ROAM

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and ROAM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Hartford. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.44% for ROAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор