PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с EWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while EWX is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 13.80%.

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.47%
С начала года
13.80%
6 месяцев
15.79%
1 год
28.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и EWX

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.80%11.69%

Correlation

The correlation between EMOP and EWX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов EMOP и EWX

Секторы
EMOP
EWX

Технологии

30.3%
16.0%

Финансовые услуги

24.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
0.9%

Промышленность

8.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.5%

Сырьевые материалы

7.0%
6.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Энергетика

2.6%
2.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Здравоохранение

1.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.4%

Технологии

EMOP
30.3%
EWX
16.0%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
EWX
4.7%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
EWX
0.9%

Промышленность

EMOP
8.1%
EWX
9.8%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
EWX
5.5%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
EWX
6.0%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
EWX
1.2%

Энергетика

EMOP
2.6%
EWX
2.0%

Недвижимость

EMOP
2.3%
EWX
2.3%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
EWX
3.6%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
EWX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ

Доходность на риск

EMOP vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.93

0.22

+2.72

Просадки

Сравнение просадок EMOP и EWX

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-63.90%

+51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.49%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-13.17%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и EWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

14.85%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

15.20%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

17.15%

+2.70%

Сравнение комиссий EMOP и EWX

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и EWX

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EWX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.55%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and EWX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EWX has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.65% for EWX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор