PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. EMOP is actively managed, while EEMO is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 29.94%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%.

EMOP

1 день
-1.98%
1 месяц
4.54%
С начала года
29.94%
6 месяцев
32.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и EEMO

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.94%16.69%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%9.23%

Correlation

The correlation between EMOP and EEMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов EMOP и EEMO

Секторы
EMOP
EEMO

Технологии

30.3%
43.8%

Финансовые услуги

24.0%
18.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.5%

Промышленность

8.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.2%

Сырьевые материалы

7.0%
12.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Энергетика

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.3%
0.5%

Здравоохранение

1.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.2%

Технологии

EMOP
30.3%
EEMO
43.8%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
EEMO
18.0%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
EEMO
1.5%

Промышленность

EMOP
8.1%
EEMO
11.5%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
EEMO
3.2%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
EEMO
12.9%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
EEMO
2.0%

Энергетика

EMOP
2.6%
EEMO
2.5%

Недвижимость

EMOP
2.3%
EEMO
0.5%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
EEMO
3.0%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
EEMO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

EMOP vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.13

+2.62

Просадки

Сравнение просадок EMOP и EEMO

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-48.47%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.71%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-20.17%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и EEMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

24.58%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

19.36%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

21.59%

-1.66%

Сравнение комиссий EMOP и EEMO

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и EEMO

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.83%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and EEMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.83% for EMOP.

EMOP is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.31% for EEMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор