PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с ECOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while ECOW is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.10%.

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и ECOW

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%18.84%

Correlation

The correlation between EMOP and ECOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов EMOP и ECOW

Секторы
EMOP
ECOW

Технологии

30.3%
9.8%

Финансовые услуги

24.0%

-

Коммуникационные услуги

12.3%
18.4%

Промышленность

8.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.5%

Сырьевые материалы

7.0%
9.6%

Коммунальные услуги

2.8%
7.9%

Энергетика

2.6%
16.1%

Недвижимость

2.3%

-

Здравоохранение

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
8.5%

Технологии

EMOP
30.3%
ECOW
9.8%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
ECOW

-

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
ECOW
18.4%

Промышленность

EMOP
8.1%
ECOW
15.5%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
ECOW
12.5%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
ECOW
9.6%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
ECOW
7.9%

Энергетика

EMOP
2.6%
ECOW
16.1%

Недвижимость

EMOP
2.3%
ECOW

-

Здравоохранение

EMOP
1.6%
ECOW
1.6%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
ECOW
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

EMOP vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.93

0.37

+2.56

Просадки

Сравнение просадок EMOP и ECOW

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-40.27%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.53%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-11.07%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и ECOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

14.19%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.65%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

20.13%

-0.28%

Сравнение комиссий EMOP и ECOW

И EMOP, и ECOW имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и ECOW

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ECOW в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and ECOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMOP and ECOW have the same expense ratio: 0.70% per year.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Pacer.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор