PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с DEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while DEM is passively managed. Over the past year, EMOP returned 47.69% vs 28.27% for DEM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 18.12%.

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEM

1 день
-1.93%
1 месяц
1.59%
С начала года
18.12%
6 месяцев
18.38%
1 год
28.27%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и DEM

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.12%8.31%

Correlation

The correlation between EMOP and DEM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between EMOP and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOP и DEM

Секторы
EMOP
DEM

Технологии

30.3%
17.4%

Финансовые услуги

24.0%
21.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
3.0%

Промышленность

8.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.0%

Сырьевые материалы

7.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Энергетика

2.6%
6.1%

Недвижимость

2.3%
3.0%

Здравоохранение

1.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.8%

Технологии

EMOP
30.3%
DEM
17.4%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
DEM
21.9%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
DEM
3.0%

Промышленность

EMOP
8.1%
DEM
9.5%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
DEM
5.0%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
DEM
3.5%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
DEM
3.0%

Энергетика

EMOP
2.6%
DEM
6.1%

Недвижимость

EMOP
2.3%
DEM
3.0%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
DEM
0.6%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
DEM
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

EMOP vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.98

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.72

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.60

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

12.31

+1.58

EMOP vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и DEM

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-51.85%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-7.89%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-2.71%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-12.87%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.30%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и DEM

AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

6.28%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

12.40%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

14.33%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

15.49%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

17.87%

+3.70%

Сравнение комиссий EMOP и DEM

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и DEM

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DEM в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.82%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and DEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.76%) compared to DEM (6.28%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs DEM's -51.85%.

On 1-year performance, EMOP leads with 47.69% vs 28.27% for DEM. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 47.69% return vs 28.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

DEM has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.63% for DEM.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор