PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. EMOP is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и DBO

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-14.11%

Correlation

The correlation between EMOP and DBO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов EMOP и DBO

Секторы
EMOP
DBO

Технологии

30.3%

-

Финансовые услуги

24.0%
116.0%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Энергетика

2.6%

-

Недвижимость

2.3%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Технологии

EMOP
30.3%
DBO

-

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
DBO

-

Промышленность

EMOP
8.1%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
DBO

-

Энергетика

EMOP
2.6%
DBO

-

Недвижимость

EMOP
2.3%
DBO

-

Здравоохранение

EMOP
1.6%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

EMOP vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.93

0.02

+2.91

Просадки

Сравнение просадок EMOP и DBO

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-90.18%

+77.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-51.38%

+50.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-62.25%

+60.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

34.46%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

32.29%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

31.78%

-11.93%

Сравнение комиссий EMOP и DBO

EMOP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и DBO

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMOP and DBO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.82% for EMOP.

EMOP is categorized as Emerging Markets Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор