Сравнение EMO с MLPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и MLPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и MLPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 15.88% | 7.69% | 24.00% | 20.32% | 25.11% | 44.69% | -25.75% | 18.07% | -13.12% | -8.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMO показывает доходность 16.71%, а MLPDX немного ниже – 15.88%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям MLPDX по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.29% соответственно.
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
MLPDX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и MLPDX
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии MLPDX в 9.02%.
Доходность на риск
EMO vs. MLPDX — Ранг доходности на риск
EMO
MLPDX
Сравнение EMO c MLPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | MLPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.96 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | MLPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EMO и MLPDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и MLPDX
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности MLPDX в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 6.70% | 7.51% | 6.42% | 7.72% | 8.49% | 9.74% | 17.44% | 17.48% | 13.70% | 10.99% | 10.00% | 11.12% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и MLPDX
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPDX в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | MLPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -77.09% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -14.45% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -17.98% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -72.90% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.32% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -13.52% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 4.86% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и MLPDX
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | MLPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.25% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 8.17% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 16.15% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 17.53% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.42% | 25.93% | +15.49% |