Сравнение EMNT с TFLO
EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. EMNT is actively managed, while TFLO is passively managed. Over the past 5 years, EMNT returned 3.47%/yr vs 3.68%/yr for TFLO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMNT показывает доходность 1.80%, а TFLO немного выше – 1.81%.
EMNT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам EMNT и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.80% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.06% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.81% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 0.12% |
Correlation
The correlation between EMNT and TFLO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNT vs. TFLO — Ранг доходности на риск
EMNT
TFLO
Сравнение EMNT c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMNT | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.69 | 14.01 | -9.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.47 | 202.27 | -169.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 201.38 | 827.47 | -626.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMNT и TFLO
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNT | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -5.01% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -0.04% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -0.13% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.10% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и TFLO
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EMNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNT | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.08% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.20% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 0.29% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.35% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.46% | +0.40% |
Сравнение комиссий EMNT и TFLO
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и TFLO
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности TFLO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.89% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
EMNT and TFLO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMNT has higher volatility (0.21%) compared to TFLO (0.08%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs TFLO's -5.01%.
On 5-year performance, TFLO leads with 3.68% vs 3.47% for EMNT. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TFLO has performed better with a 3.68% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.
EMNT has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.89% for TFLO.
EMNT is categorized as Ultrashort Bond, while TFLO is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.15% for TFLO.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.11 vs 9.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMNT и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор