Сравнение EMMF с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EMMF и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EMMF и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMMF и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.23% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EMMF показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%.
EMMF
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMMF и VPL
EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EMMF vs. VPL — Ранг доходности на риск
EMMF
VPL
Сравнение EMMF c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMMF | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.95 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.58 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.91 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 11.94 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMMF | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EMMF и VPL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMMF и VPL
Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.25% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EMMF и VPL
Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMMF | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.57% | -55.49% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -13.33% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -31.09% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -10.28% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -11.71% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.25% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMMF и VPL
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 9.11%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMMF | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 10.59% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 14.73% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 20.49% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 16.81% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.10% | -0.65% |