PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EMMF is actively managed, while VPL is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 10.81%/yr vs 10.36%/yr for VPL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 28.01%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%.

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и VPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.64%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-10.48%

Correlation

The correlation between EMMF and VPL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between EMMF and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и VPL

Секторы
EMMF
VPL

Технологии

32.9%
22.6%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.6%

Финансовые услуги

8.2%
19.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.5%

Промышленность

3.8%
20.5%

Энергетика

2.1%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
7.3%

Здравоохранение

0.3%
5.0%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

EMMF
32.9%
VPL
22.6%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
VPL
9.6%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
VPL
19.3%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
VPL
4.8%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
VPL
3.5%

Промышленность

EMMF
3.8%
VPL
20.5%

Энергетика

EMMF
2.1%
VPL
1.6%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
VPL
1.6%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
VPL
7.3%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
VPL
5.0%

Недвижимость

EMMF

-

VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

EMMF vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.76

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.60

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.04

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

15.95

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EMMF и VPL

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-55.49%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.33%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-16.35%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-31.09%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.28%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-11.63%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.37%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и VPL

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 7.23% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

16.71%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

19.55%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.29%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.29%

-0.67%

Сравнение комиссий EMMF и VPL

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и VPL

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and VPL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to EMMF (7.23%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs VPL's -55.49%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.81% vs 10.36% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.81% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for EMMF.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.85% for EMMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.08% for VPL.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор