Сравнение EMMF с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
EMMF и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EMMF и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMMF и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EMMF показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMMF и USFR
EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
EMMF vs. USFR — Ранг доходности на риск
EMMF
USFR
Сравнение EMMF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMMF | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 14.37 | -12.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 42.77 | -40.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 10.64 | -9.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 103.21 | -100.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 658.56 | -647.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMMF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 14.37 | -12.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 8.63 | -8.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.57 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между EMMF и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMMF и USFR
Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок EMMF и USFR
Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMMF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.57% | -1.36% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -0.04% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -0.18% | -25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | 0.00% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -0.16% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.01% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMMF и USFR
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMMF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 0.08% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 0.19% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 0.29% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 0.41% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 0.81% | +15.63% |