PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMMF с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

EMMF и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMMF и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMMF и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		5.50%21.22%9.45%20.59%-6.77%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

EMMF

1 день
0.26%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.50%
6 месяцев
8.93%
1 год
27.56%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с FLTWEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с VWOEMMF с IVV
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий EMMF и GDE

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

EMMF vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.95

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.47

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.77

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

10.77

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.13

-0.74

Корреляция

Корреляция между EMMF и GDE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и GDE

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.24%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и GDE

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMFGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-32.01%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-22.66%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-16.07%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.75%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.84%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 7.91%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMFGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

12.02%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

25.26%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

32.25%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

26.19%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

26.19%

-9.75%