PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMMF с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с EMXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMMF is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 9.65%/yr vs 11.26%/yr for EMXC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 28.41%.

EMMF

1 день
-1.63%
1 месяц
-6.03%
6 месяцев
10.60%
С начала года
17.19%
1 год
29.60%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и EMXC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		17.19%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.45%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-8.62%

Correlation

The correlation between EMMF and EMXC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between EMMF and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и EMXC

Секторы
EMMF
EMXC

Технологии

32.9%
52.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
4.1%

Финансовые услуги

8.2%
17.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.4%

Промышленность

3.8%
6.9%

Энергетика

2.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
6.0%

Здравоохранение

0.3%
1.8%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

EMMF
32.9%
EMXC
52.4%

Потребительский циклический сектор

EMMF
13.6%
EMXC
4.1%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
EMXC
17.4%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
EMXC
3.0%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.8%
EMXC
2.4%

Промышленность

EMMF
3.8%
EMXC
6.9%

Энергетика

EMMF
2.1%
EMXC
3.4%

Коммунальные услуги

EMMF
2.1%
EMXC
1.9%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
EMXC
6.0%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
EMXC
1.8%

Недвижимость

EMMF

-

EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

EMMF vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMFEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.86

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.35

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.42

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

11.45

-2.60

EMMF vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMMF и EMXC

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-42.81%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-14.41%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-19.12%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-28.91%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-12.87%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.14%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.29%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и EMXC

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 8.81%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

11.85%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

24.92%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

26.57%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

18.77%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

20.38%

-3.35%

Сравнение комиссий EMMF и EMXC

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и EMXC

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EMXC в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.02%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMMF and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (11.85%) compared to EMMF (8.81%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.26% vs 9.65% for EMMF. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EMMF has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.26% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 2.02% for EMMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор