PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с BKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с BKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and BKF (iShares MSCI BRIC ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EMMF is actively managed, while BKF is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 10.81%/yr vs -4.06%/yr for BKF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for BKF.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и BKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у BKF с доходностью -7.96%.

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

BKF

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-8.28%
1 год
1.92%
3 года*
8.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и BKF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.64%
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.96%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-8.15%

Correlation

The correlation between EMMF and BKF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between EMMF and BKF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и BKF

Секторы
EMMF
BKF

Технологии

32.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
19.5%

Финансовые услуги

8.2%
23.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.2%

Промышленность

3.8%
7.2%

Энергетика

2.1%
7.2%

Коммунальные услуги

2.0%
3.9%

Сырьевые материалы

1.9%
7.3%

Здравоохранение

0.3%
5.2%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

EMMF
32.9%
BKF
7.9%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
BKF
19.5%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
BKF
23.7%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
BKF
12.6%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
BKF
4.2%

Промышленность

EMMF
3.8%
BKF
7.2%

Энергетика

EMMF
2.1%
BKF
7.2%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
BKF
3.9%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
BKF
7.3%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
BKF
5.2%

Недвижимость

EMMF

-

BKF
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

iShares MSCI BRIC ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX

Доходность на риск

EMMF vs. BKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c BKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI BRIC ETF (BKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFBKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
0.12

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
0.29

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.03

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

0.14

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

0.38

+18.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. BKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа BKF равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и BKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFBKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

0.12

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.00

+0.54

Просадки

Сравнение просадок EMMF и BKF

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки BKF в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и BKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFBKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-70.29%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.43%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-18.60%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-44.94%

+19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-25.46%

+24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-28.11%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.10%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и BKF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares MSCI BRIC ETF (BKF) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFBKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.46%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

12.40%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.53%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

21.52%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.77%

-5.15%

Сравнение комиссий EMMF и BKF

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BKF в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и BKF

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BKF в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and BKF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.23%) compared to BKF (5.46%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs BKF's -70.29%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.81% vs -4.06% for BKF. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.81% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

BKF has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.85% for EMMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.69% for BKF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и BKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор