PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с ADVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EMMF returned 49.05% vs 41.86% for ADVE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 21.50%.

EMMF

1 день
-0.96%
1 месяц
11.20%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.54%
1 год
49.05%
3 года*
24.00%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		28.01%21.22%9.45%7.35%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between EMMF and ADVE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between EMMF and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и ADVE

Секторы
EMMF
ADVE

Технологии

32.9%
29.0%

Потребительский циклический сектор

14.0%
6.9%

Финансовые услуги

8.2%
27.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.9%

Промышленность

3.8%
13.6%

Энергетика

2.1%
1.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Сырьевые материалы

1.9%
3.4%

Здравоохранение

0.3%
1.1%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

EMMF
32.9%
ADVE
29.0%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
ADVE
6.9%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
ADVE
27.3%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
ADVE
9.5%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
ADVE
2.9%

Промышленность

EMMF
3.8%
ADVE
13.6%

Энергетика

EMMF
2.1%
ADVE
1.2%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
ADVE
1.1%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
ADVE
3.4%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
ADVE
1.1%

Недвижимость

EMMF

-

ADVE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

EMMF vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.49

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.47

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.59

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

14.23

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.49

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.44

-0.90

Просадки

Сравнение просадок EMMF и ADVE

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-18.41%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.73%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.63%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-3.15%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.95%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и ADVE

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.98%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

14.42%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

16.89%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.68%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.68%

+0.94%

Сравнение комиссий EMMF и ADVE

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и ADVE

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.85%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and ADVE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.23%) compared to ADVE (5.98%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, EMMF leads with 49.05% vs 41.86% for ADVE. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMMF has performed better with a 49.05% return vs 41.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.85% for EMMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.79% for ADVE.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор