PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMMF с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

EMMF и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMMF и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMMF и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		5.50%21.22%9.45%7.35%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

EMMF

1 день
0.26%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.50%
6 месяцев
8.93%
1 год
27.56%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с FLTWEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с VWOEMMF с IVV
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с DVYA

Сравнение комиссий EMMF и ADVE

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Доходность на риск

EMMF vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.94

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.61

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.92

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

11.49

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.23

-0.83

Корреляция

Корреляция между EMMF и ADVE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и ADVE

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.24%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и ADVE

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMFADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-18.41%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.73%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-7.49%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.21%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.98%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и ADVE

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеют волатильность 7.91% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMFADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.13%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.99%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.63%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.12%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.12%

+1.32%