PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EMMF is actively managed, while AAXJ is passively managed. Over the past 5 years, EMMF returned 10.50%/yr vs 6.77%/yr for AAXJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 26.23%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%.

EMMF

1 день
-1.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
26.23%
6 месяцев
27.33%
1 год
45.89%
3 года*
23.37%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и AAXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		26.23%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.64%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-9.65%

Correlation

The correlation between EMMF and AAXJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between EMMF and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и AAXJ

Секторы
EMMF
AAXJ

Технологии

32.9%
41.6%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.3%

Финансовые услуги

8.2%
17.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.4%

Промышленность

3.8%
8.3%

Энергетика

2.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
3.5%

Здравоохранение

0.3%
3.0%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

EMMF
32.9%
AAXJ
41.6%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
AAXJ
10.3%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
AAXJ
17.7%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
AAXJ
6.9%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
AAXJ
2.4%

Промышленность

EMMF
3.8%
AAXJ
8.3%

Энергетика

EMMF
2.1%
AAXJ
2.7%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
AAXJ
1.8%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
AAXJ
3.5%

Здравоохранение

EMMF
0.3%
AAXJ
3.0%

Недвижимость

EMMF

-

AAXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

EMMF vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.71

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.54

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.02

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

15.52

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EMMF и AAXJ

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-49.37%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.66%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-19.74%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-40.74%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.32%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-14.03%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.53%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и AAXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) составляет 7.26%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что EMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.95%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

17.53%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

20.30%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

19.95%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

20.25%

-3.63%

Сравнение комиссий EMMF и AAXJ

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и AAXJ

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.87%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMMF and AAXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to EMMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs AAXJ's -49.37%.

On 5-year performance, EMMF leads with 10.50% vs 6.77% for AAXJ. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EMMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 10.50% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

EMMF has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.40% for AAXJ.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.68% for AAXJ.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор