PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с UEVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM).

EMM и UEVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и UEVM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.20%22.74%11.92%9.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMM показывает доходность 3.30%, а UEVM немного ниже – 3.20%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
2.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
4.71%
1 год
25.75%
3 года*
17.11%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с VWOUEVM с EMGFUEVM с SPEMUEVM с EMMFUEVM с SCHDUEVM с HAWX

Сравнение комиссий EMM и UEVM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Доходность на риск

EMM vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMUEVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.47

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.00

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.06

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

8.65

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.47

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.30

+0.45

Корреляция

Корреляция между EMM и UEVM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и UEVM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности UEVM в 3.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.74%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок EMM и UEVM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и UEVM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-45.44%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.47%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-7.37%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-11.86%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.97%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и UEVM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

7.82%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

11.81%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

17.59%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.85%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.42%

-0.73%