PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. EMM is actively managed, while SIL is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.67%/yr vs 49.15%/yr for SIL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EMM charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности EMM и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и SIL

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%-2.30%

Correlation

The correlation between EMM and SIL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов EMM и SIL

Секторы
EMM
SIL

Технологии

45.5%

-

Финансовые услуги

25.0%

-

Промышленность

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.2%

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.9%
99.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

EMM
45.5%
SIL

-

Финансовые услуги

EMM
25.0%
SIL

-

Промышленность

EMM
5.9%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
SIL
0.2%

Энергетика

EMM
4.8%
SIL

-

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
SIL
99.8%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
SIL

-

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
SIL

-

Недвижимость

EMM
1.8%
SIL

-

Здравоохранение

EMM
1.5%
SIL

-

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

EMM vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.83

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.17

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.79

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

7.14

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.83

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.14

+1.04

Просадки

Сравнение просадок EMM и SIL

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-82.99%

+61.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-32.91%

+18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-32.91%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-25.87%

+24.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-51.45%

+46.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

12.82%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и SIL

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 9.79%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

17.66%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

41.57%

-22.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

50.01%

-28.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

39.21%

-20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

39.60%

-20.77%

Сравнение комиссий EMM и SIL

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и SIL

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EMM and SIL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to EMM (9.79%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs SIL's -82.99%.

On 3-year performance, SIL leads with 49.15% vs 22.67% for EMM. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIL has performed better with a 49.15% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.67% for EMM.

EMM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SIL is Silver. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.65% for SIL.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор