PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

EMM и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и OAEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		10.06%26.67%0.43%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 10.06%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
4.31%
1 месяц
-10.94%
С начала года
10.06%
6 месяцев
18.04%
1 год
41.48%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с DFEMOAEM с EMSF

Сравнение комиссий EMM и OAEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMM vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.86

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.48

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.78

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

12.06

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.86

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Корреляция

Корреляция между EMM и OAEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и OAEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности OAEM в 0.70%

TTM2025202420232022
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.70%0.77%0.91%1.63%0.04%

Просадки

Сравнение просадок EMM и OAEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-17.05%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.63%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-10.94%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.94%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.38%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и OAEM

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 9.84%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

13.45%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

17.65%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

22.39%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

19.00%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.00%

-1.31%