PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMM с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с OAEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 20.17%/yr for OAEM. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. EMM charges 0.75%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.

Доходность

Сравнение доходности EMM и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 30.34%.

EMM

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
16.24%
С начала года
25.13%
1 год
43.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.26%

OAEM

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
16.80%
С начала года
30.34%
1 год
47.10%
3 года*
20.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF
$230.97K$283.36K$389.58K

OAEM

OneAscent Emerging Markets ETF
$539.80K$623.18K$951.63K

Сравнение доходности по годам EMM и OAEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		25.13%30.21%2.34%2.99%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		30.34%26.67%0.43%10.11%

Correlation

The correlation between EMM and OAEM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.85

The correlation between EMM and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и OAEM

Секторы
EMM
OAEM

Технологии

48.1%
45.0%

Финансовые услуги

20.9%
15.7%

Промышленность

9.9%
15.8%

Энергетика

4.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.1%

Сырьевые материалы

3.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.3%

Недвижимость

1.6%
3.9%

Здравоохранение

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Технологии

EMM
48.1%
OAEM
45.0%

Финансовые услуги

EMM
20.9%
OAEM
15.7%

Промышленность

EMM
9.9%
OAEM
15.8%

Энергетика

EMM
4.5%
OAEM
3.1%

Потребительский защитный сектор

EMM
4.3%
OAEM
2.1%

Сырьевые материалы

EMM
3.8%
OAEM
7.1%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.6%
OAEM
5.1%

Коммуникационные услуги

EMM
1.7%
OAEM
1.3%

Недвижимость

EMM
1.6%
OAEM
3.9%

Здравоохранение

EMM
1.4%
OAEM

-

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
OAEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с GSLC
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с OAIMOAEM с DFEMOAEM с OALCOAEM с FEMROAEM с VYMIOAEM с CGNGOAEM с DIEM

Доходность на риск

EMM vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMM c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.72

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.22

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.14

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

10.01

-1.41

EMM vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и OAEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и OAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-17.05%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-15.09%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-17.05%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.68%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.99%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.72%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и OAEM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеют волатильность 10.11% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

9.65%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

25.43%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

27.52%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

20.95%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

20.95%

-0.43%

Сравнение комиссий EMM и OAEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и OAEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности OAEM в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.76%0.90%0.80%0.66%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.59%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

EMM and OAEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (10.11%) compared to OAEM (9.65%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs OAEM's -17.05%.

On 3-year performance, OAEM leads with 20.17% vs 18.65% for EMM. On fees, EMM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OAEM has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OAEM has performed better with a 20.17% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

EMM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.59% for OAEM.

They also come from different issuers: Global X and Oneascent. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 1.25% for OAEM.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и OAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор