Сравнение EMM с OAEM
EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMM returned 21.97%/yr vs 20.22%/yr for OAEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности EMM и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 30.43%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 32.44%.
EMM
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 36.48%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMM и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 30.43% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 32.44% | 26.67% | 0.43% | 10.11% |
Correlation
The correlation between EMM and OAEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.85 |
The correlation between EMM and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMM vs. OAEM — Ранг доходности на риск
EMM
OAEM
Сравнение EMM c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMM | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.77 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 14.95 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMM и OAEM
Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и OAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMM | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -17.05% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -14.63% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -17.05% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -6.19% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.85% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.68% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и OAEM
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 13.10%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMM | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 13.79% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 23.31% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 25.31% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.41% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.41% | -0.58% |
Сравнение комиссий EMM и OAEM
EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и OAEM
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности OAEM в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.69% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.58% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
EMM and OAEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAEM has higher volatility (13.79%) compared to EMM (13.10%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs OAEM's -17.05%.
On 3-year performance, EMM leads with 21.97% vs 20.22% for OAEM. On fees, EMM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMM has performed better with a 21.97% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
EMM has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.58% for OAEM.
They also come from different issuers: Global X and Oneascent. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 1.25% for OAEM.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMM и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор