PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с FTHF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

EMM и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и FTHF

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%12.11%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 13.15%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP

Сравнение комиссий EMM и FTHF

И EMM, и FTHF имеют комиссию равную 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

EMM vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.39

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.97

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.52

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

13.04

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.42

-0.68

Корреляция

Корреляция между EMM и FTHF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и FTHF

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FTHF в 3.98%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%

Просадки

Сравнение просадок EMM и FTHF

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-17.36%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-16.31%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-12.23%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.33%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.65%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и FTHF

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 11.02%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

15.47%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

20.68%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

31.44%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

24.24%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

24.24%

-6.55%