PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

EMM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%-3.01%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий EMM и EMEQ

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.78

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.27

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

4.68

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

18.73

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.88

-1.11

Корреляция

Корреляция между EMM и EMEQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и EMEQ

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMM и EMEQ

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-19.99%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-17.91%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-12.88%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.09%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.47%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и EMEQ

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 9.84%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

15.38%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

23.91%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

29.87%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

27.51%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

27.51%

-9.82%