PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с BBEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

EMM и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		3.56%32.43%5.61%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у BBEM с доходностью 3.56%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
3.57%
1 месяц
-8.72%
С начала года
3.56%
6 месяцев
8.15%
1 год
32.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий EMM и BBEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.65

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.27

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.43

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

9.61

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.97

-0.22

Корреляция

Корреляция между EMM и BBEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и BBEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BBEM в 5.63%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.63%5.86%2.73%1.94%

Просадки

Сравнение просадок EMM и BBEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-17.42%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.12%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-10.02%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.80%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.32%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и BBEM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

10.26%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.66%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.77%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.71%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.71%

+0.98%