PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с BBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMM is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.67%/yr vs 23.00%/yr for BBEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности EMM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 27.02%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%5.61%5.41%

Correlation

The correlation between EMM and BBEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.87

The correlation between EMM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и BBEM

Секторы
EMM
BBEM

Технологии

45.5%
36.5%

Финансовые услуги

25.0%
19.0%

Промышленность

5.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.0%

Энергетика

4.8%
4.2%

Сырьевые материалы

3.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.7%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Здравоохранение

1.5%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Технологии

EMM
45.5%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
BBEM
19.0%

Промышленность

EMM
5.9%
BBEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
BBEM
3.0%

Энергетика

EMM
4.8%
BBEM
4.2%

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
BBEM
6.2%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
BBEM
10.0%

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
BBEM
6.7%

Недвижимость

EMM
1.8%
BBEM
1.0%

Здравоохранение

EMM
1.5%
BBEM
2.8%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
BBEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

EMM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.76

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.64

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.10

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

16.16

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.32

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EMM и BBEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-17.42%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.12%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-17.42%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.31%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.70%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.32%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и BBEM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

8.59%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

17.20%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

19.49%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.50%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.50%

+1.33%

Сравнение комиссий EMM и BBEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и BBEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BBEM в 4.59%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EMM and BBEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to BBEM (8.59%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, BBEM leads with 23.00% vs 22.67% for EMM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 23.00% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.67% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.15% for BBEM.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор