PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMLP с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с UPGR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Infrastructure Equities funds. EMLP is actively managed, while UPGR is passively managed. Over the past 3 years, EMLP returned 20.64%/yr vs 2.32%/yr for UPGR. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 3.66%.

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%

UPGR

1 день
-2.21%
1 месяц
-9.34%
6 месяцев
-6.84%
С начала года
3.66%
1 год
31.24%
3 года*
2.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

UPGR

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
$7.24K$10.14K$26.68K

Сравнение доходности по годам EMLP и UPGR

2026 (YTD)202520242023
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%9.67%33.39%2.33%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		3.66%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between EMLP and UPGR is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.35

Over the past year, the correlation between EMLP and UPGR has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMLP и UPGR

Секторы
EMLP
UPGR

Коммунальные услуги

55.2%
8.7%

Энергетика

25.9%
1.6%

Промышленность

8.6%
54.6%

Сырьевые материалы

1.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

EMLP
55.2%
UPGR
8.7%

Энергетика

EMLP
25.9%
UPGR
1.6%

Промышленность

EMLP
8.6%
UPGR
54.6%

Сырьевые материалы

EMLP
1.7%
UPGR
11.8%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

UPGR

-

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

UPGR
9.3%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

UPGR
2.8%

Финансовые услуги

EMLP

-

UPGR
0.2%

Здравоохранение

EMLP

-

UPGR

-

Недвижимость

EMLP

-

UPGR

-

Технологии

EMLP

-

UPGR
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS

Доходность на риск

EMLP vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMLP c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.95

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.45

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.38

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

3.60

+6.78

EMLP vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и UPGR

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-46.60%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-22.71%

+17.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-42.33%

+30.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-17.24%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-20.10%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

8.70%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и UPGR

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.26%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

10.36%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

24.40%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

33.12%

-22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

31.12%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

31.12%

-13.44%

Сравнение комиссий EMLP и UPGR

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и UPGR

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and UPGR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.36%) compared to EMLP (3.26%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs UPGR's -46.60%.

On 3-year performance, EMLP leads with 20.64% vs 2.32% for UPGR. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMLP has performed better with a 20.64% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.31% for UPGR.

They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.35% for UPGR.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор