Сравнение EMLP с TMLP
EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and TMLP (Tortoise MLP ETF) are both MLPs funds. EMLP is actively managed, while TMLP is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for TMLP.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и TMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLP показывает доходность 18.66%, а TMLP немного выше – 19.10%.
EMLP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.95%
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP и TMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 18.66% | 0.45% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
Correlation
The correlation between EMLP and TMLP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP vs. TMLP — Ранг доходности на риск
EMLP
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMLP c TMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Tortoise MLP ETF (TMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP | TMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP и TMLP
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки TMLP в -8.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и TMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -8.55% | -35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.63% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -2.21% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и TMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 14.50% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.50% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 14.50% | +3.18% |
Сравнение комиссий EMLP и TMLP
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TMLP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и TMLP
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TMLP в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.74% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP and TMLP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
TMLP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.74% for EMLP.
They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.50% for TMLP.
Подберите оптимальное распределение для EMLP и TMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор