PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EMLIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2011 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		-2.67%19.53%-4.66%12.67%-10.19%-7.97%2.68%15.91%-5.99%11.77%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EMLIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

EMLIX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.48%
1 год
11.08%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.82%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EMLIX:
EMLIX с EMLCEMLIX с AGEYXEMLIX с EDFEMLIX с DLENXEMLIX с DBLLXEMLIX с DBLEXEMLIX с AGEPX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий EMLIX и VEGBX

EMLIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EMLIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLIX
Ранг доходности на риск EMLIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.98

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.84

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.44

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

10.52

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.03

-0.98

Корреляция

Корреляция между EMLIX и VEGBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLIX и VEGBX

Дивидендная доходность EMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VEGBX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		3.04%3.48%5.32%3.64%3.60%4.49%4.13%4.71%5.60%4.48%4.59%6.93%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMLIX и VEGBX

Максимальная просадка EMLIX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-24.27%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-3.89%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.27%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-3.19%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-3.90%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.98%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLIX и VEGBX

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что EMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.08%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

2.86%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

4.98%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

6.27%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

6.37%

+6.98%