PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLIX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и MFS Growth I (MFEIX).

EMLIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2011 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		-2.67%19.53%-4.66%12.67%-10.19%-7.97%2.68%15.91%-5.99%14.59%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, EMLIX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции EMLIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 2.82% против 15.88% соответственно.

EMLIX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.48%
1 год
11.08%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.82%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с EMLIX:
EMLIX с EMLCEMLIX с EDFEMLIX с DBLLXEMLIX с AGEYXEMLIX с DLENXEMLIX с DBLEXEMLIX с AGEPX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий EMLIX и MFEIX

EMLIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

EMLIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLIX
Ранг доходности на риск EMLIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.49

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.85

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.61

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

2.06

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.49

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.42

-0.36

Корреляция

Корреляция между EMLIX и MFEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLIX и MFEIX

Дивидендная доходность EMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		3.04%3.48%5.32%3.64%3.60%4.49%4.13%4.71%5.60%4.48%4.59%6.93%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок EMLIX и MFEIX

Максимальная просадка EMLIX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-72.24%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-17.30%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-36.11%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-36.11%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-14.14%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-23.85%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

5.14%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) составляет 3.23%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что EMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

6.97%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

12.65%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

21.85%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

21.93%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

21.20%

-7.85%