Сравнение EMKT с STXE
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMKT is actively managed, while STXE is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 21.28%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 31.86%.
EMKT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 21.28% | -1.26% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 31.86% | 3.13% |
Correlation
The correlation between EMKT and STXE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. STXE — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STXE
Сравнение EMKT c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и STXE
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -18.92% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -14.34% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.81% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и STXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 28.33% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 19.64% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 19.64% | +5.75% |
Сравнение комиссий EMKT и STXE
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и STXE
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности STXE в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.90% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMKT and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
STXE has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.46% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and Strive. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.32% for STXE.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор