Сравнение EMKT с HEEM
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMKT is actively managed, while HEEM is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMKT показывает доходность 25.98%, а HEEM немного ниже – 25.92%.
EMKT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 25.92%
- 6 месяцев
- 26.65%
- 1 год
- 52.14%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам EMKT и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.98% | -1.26% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 25.92% | 2.93% |
Correlation
The correlation between EMKT and HEEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. HEEM — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEEM
Сравнение EMKT c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и HEEM
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -33.53% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.51% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -11.10% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и HEEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 20.56% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 17.64% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.20% | +6.44% |
Сравнение комиссий EMKT и HEEM
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и HEEM
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности HEEM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMKT and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
HEEM has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.44% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.72% for HEEM.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор