Сравнение EMKT с DIEM
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMKT is actively managed, while DIEM is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и DIEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 25.38%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 29.85%.
EMKT
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 30.75%
- 1 год
- 53.23%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам EMKT и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.38% | -1.26% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 29.85% | 1.99% |
Correlation
The correlation between EMKT and DIEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. DIEM — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIEM
Сравнение EMKT c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и DIEM
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и DIEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -38.61% | +24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.97% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -9.68% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и DIEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 20.98% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 17.58% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 17.91% | +6.80% |
Сравнение комиссий EMKT и DIEM
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и DIEM
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности DIEM в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 1.63% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EMKT and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
DIEM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.44% for EMKT.
They also come from different issuers: Lazard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.19% for DIEM.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и DIEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор