PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKT с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMKT с DIEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).

EMKT и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMKT - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMKT и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMKT и DIEM

2026 (YTD)2025
EMKT
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF		4.36%-1.29%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.94%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, EMKT показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.94%.

EMKT

1 день
1.42%
1 месяц
-7.18%
С начала года
4.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Opportunities ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EMKT:
EMKT с TEKYEMKT с JPYEMKT с IDEQEMKT с XCNYEMKT с AVEEEMKT с BBEMEMKT с DGS
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с DEM

Сравнение комиссий EMKT и DIEM

EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

EMKT
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

EMKT vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKT
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKT c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMKT vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKTDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между EMKT и DIEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKT и DIEM

EMKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMKT
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок EMKT и DIEM

Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и DIEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMKTDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-38.61%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-8.58%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-9.86%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMKT и DIEM

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMKTDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

18.44%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

16.38%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

17.40%

+2.98%