Сравнение EMKT с AMJB
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - EMKT is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Lazard, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. EMKT is actively managed, while AMJB is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у AMJB с доходностью 12.70%.
EMKT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.98% | -1.26% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 12.70% | 1.94% |
Correlation
The correlation between EMKT and AMJB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. AMJB — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMJB
Сравнение EMKT c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и AMJB
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -17.70% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -10.03% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -5.04% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и AMJB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 15.98% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.35% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.35% | +6.29% |
Сравнение комиссий EMKT и AMJB
EMKT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и AMJB
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and AMJB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMKT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMKT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
EMKT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for AMJB.
EMKT is categorized as Emerging Markets Diversified, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: Lazard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.85% for AMJB.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор