PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMKIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMKIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMKIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.50%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%7.68%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EMKIX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

EMKIX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.45%
1 год
12.21%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
0.80%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с ESFIXEMKIX с ESIGXEMKIX с EFEIXEMKIX с ESCIX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий EMKIX и VEGBX

EMKIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EMKIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.03

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.91

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.40

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

10.58

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.68

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.03

-1.16

Корреляция

Корреляция между EMKIX и VEGBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKIX и VEGBX

Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.37%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EMKIX и VEGBX

Максимальная просадка EMKIX за все время составила -47.14%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMKIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.14%

-24.27%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-4.13%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-24.27%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-3.35%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-3.90%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.95%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKIX и VEGBX

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EMKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMKIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.10%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

2.87%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

4.98%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

6.27%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

6.37%

+1.85%