PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

EMIF и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции EMIF уступали акциям QEMM по среднегодовой доходности: 2.75% против 7.14% соответственно.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий EMIF и QEMM

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

EMIF vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.56

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.17

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

2.60

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

9.34

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QEMM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.56

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.26

-0.07

Корреляция

Корреляция между EMIF и QEMM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и QEMM

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и QEMM

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-36.89%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.40%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-27.55%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-36.89%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.37%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-10.77%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и QEMM

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.63%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.57%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.22%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

14.81%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

16.73%

+3.88%