PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

EMIF и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%15.07%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий EMIF и ECOW

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

EMIF vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.20

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.79

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

2.87

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

14.23

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.36

-0.17

Корреляция

Корреляция между EMIF и ECOW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и ECOW

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и ECOW

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-40.27%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.76%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-33.67%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-4.84%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-11.29%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и ECOW

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеют волатильность 6.58% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.59%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.24%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.60%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.66%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.25%

+0.36%