PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

EMIF и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EMIF и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%-0.86%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий EMIF и AVES

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

EMIF vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.72

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.28

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

2.48

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

9.44

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между EMIF и AVES составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и AVES

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AVES в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и AVES

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-27.40%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.90%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-10.06%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-7.91%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.39%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и AVES

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.78%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.88%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.08%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.73%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

16.73%

+3.88%