PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIF с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMIF is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, EMIF returned 11.48%/yr vs 20.73%/yr for AVES. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIF charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

EMIF

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.74%
6 месяцев
0.79%
1 год
21.17%
3 года*
11.48%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.36%

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIF и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		1.74%33.90%1.21%5.67%-12.59%-0.86%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between EMIF and AVES is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between EMIF and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMIF и AVES

Секторы
EMIF
AVES

Промышленность

41.1%
13.3%

Коммунальные услуги

40.1%
1.7%

Энергетика

18.8%
4.0%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Финансовые услуги

-

25.3%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

21.4%

Промышленность

EMIF
41.1%
AVES
13.3%

Коммунальные услуги

EMIF
40.1%
AVES
1.7%

Энергетика

EMIF
18.8%
AVES
4.0%

Сырьевые материалы

EMIF

-

AVES
9.8%

Коммуникационные услуги

EMIF

-

AVES
5.3%

Потребительский циклический сектор

EMIF

-

AVES
9.6%

Потребительский защитный сектор

EMIF

-

AVES
3.2%

Финансовые услуги

EMIF

-

AVES
25.3%

Здравоохранение

EMIF

-

AVES
2.1%

Недвижимость

EMIF

-

AVES
2.4%

Технологии

EMIF

-

AVES
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с BNEMIF с VDCEMIF с IYKEMIF с JXIEMIF с UTES
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

EMIF vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.19

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.90

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.92

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

10.84

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.19

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.61

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EMIF и AVES

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIFAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-27.40%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.90%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-18.50%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-1.36%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-7.73%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.47%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и AVES

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 4.38%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIFAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.93%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

14.44%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.19%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.98%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

16.98%

+3.63%

Сравнение комиссий EMIF и AVES

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и AVES

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.87%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EMIF and AVES have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to EMIF (4.38%). In terms of maximum drawdown, EMIF dropped -48.02% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 11.48% for EMIF. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EMIF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

EMIF has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 2.81% for AVES.

They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.75% for EMIF and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIF и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор