PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

EMHY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.63% против 14.11% соответственно.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий EMHY и IVV

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

EMHY vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.52

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.54

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

7.28

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.00

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между EMHY и IVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и IVV

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и IVV

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-55.25%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-12.06%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-24.53%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-33.90%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.57%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-10.84%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.55%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и IVV

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.10%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.34%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

9.47%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

18.31%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

16.89%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

18.03%

-7.38%