Сравнение EMHC с EMBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD).
EMHC и EMBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EMHC и EMBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHC и EMBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.69% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.48% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у EMBD с доходностью -1.48%.
EMHC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMBD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHC и EMBD
EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.
Доходность на риск
EMHC vs. EMBD — Ранг доходности на риск
EMHC
EMBD
Сравнение EMHC c EMBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | EMBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.85 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.03 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 8.31 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EMHC и EMBD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и EMBD
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности EMBD в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.33% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.74% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и EMBD
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и EMBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHC | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -24.27% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -4.23% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.20% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.02% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.03% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и EMBD
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHC | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.56% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 4.28% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 6.51% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.05% | 9.14% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 8.96% | +0.09% |