PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGU.L с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGU.L с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EMGU.L и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGU.L и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGU.L и SPEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		5.52%22.98%9.19%4.92%-10.05%0.64%14.80%3.98%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.22%16.68%13.35%4.98%-8.13%2.47%11.18%3.05%
Разные валюты инструментов

EMGU.L торгуется в GBP, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGU.L показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 2.22%.

EMGU.L

1 день
3.17%
1 месяц
-5.53%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.52%
1 год
29.83%
3 года*
13.64%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—

SPEM

1 день
0.11%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.32%
1 год
19.54%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.25%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с AIAEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMDV.LEMGU.L с EMHD.LEMGU.L с IWDA.LEMGU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMCRSPEM с EMGF

Сравнение комиссий EMGU.L и SPEM

EMGU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMGU.L vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGU.L c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGU.LSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.20

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.75

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.80

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

6.37

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGU.L vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGU.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGU.L и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGU.LSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.20

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между EMGU.L и SPEM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGU.L и SPEM

Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.90%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EMGU.L и SPEM

Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки SPEM в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGU.LSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-64.41%

+38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.35%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-31.94%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-8.25%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-14.87%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.25%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGU.L и SPEM

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 6.86% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGU.LSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.54%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.27%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.30%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.00%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.89%

-0.50%