Сравнение EMGU.L с IEEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L).
EMGU.L и IEEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGU.L и IEEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGU.L и IEEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGU.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 5.52% | 22.98% | 9.19% | 4.92% | -10.05% | 0.64% | 14.80% | 3.98% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 5.73% | 26.66% | 9.88% | 3.86% | -9.90% | -1.38% | 15.96% | 3.80% |
Разные валюты инструментов
EMGU.L торгуется в GBP, в то время как IEEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMGU.L показывает доходность 5.52%, а IEEM.L немного выше – 5.73%.
EMGU.L
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- —
IEEM.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGU.L и IEEM.L
И EMGU.L, и IEEM.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMGU.L vs. IEEM.L — Ранг доходности на риск
EMGU.L
IEEM.L
Сравнение EMGU.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGU.L | IEEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.87 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.41 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.89 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 10.23 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGU.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EMGU.L и IEEM.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGU.L и IEEM.L
Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IEEM.L в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGU.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1.90% | 1.93% | 2.26% | 2.51% | 3.16% | 1.86% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.40% | 2.48% | 2.86% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок EMGU.L и IEEM.L
Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и IEEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGU.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.97% | -53.22% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.12% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -23.27% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -7.69% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.48% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.14% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGU.L и IEEM.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) составляет 6.86%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что EMGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGU.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.25% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.74% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.81% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.93% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.95% | -0.56% |