PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGU.L с AIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGU.L с AIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA).

EMGU.L и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGU.L и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGU.L и AIA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		5.52%22.98%9.19%4.92%-10.05%0.64%14.80%3.98%
AIA
iShares Asia 50 ETF		11.96%37.26%22.36%-0.89%-15.06%-10.07%29.80%4.76%
Разные валюты инструментов

EMGU.L торгуется в GBP, в то время как AIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGU.L показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 11.96%.

EMGU.L

1 день
3.17%
1 месяц
-5.53%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.52%
1 год
29.83%
3 года*
13.64%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—

AIA

1 день
0.94%
1 месяц
-6.56%
С начала года
11.96%
6 месяцев
15.93%
1 год
47.82%
3 года*
20.33%
5 лет*
6.07%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с SPEMEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMDV.LEMGU.L с EMHD.LEMGU.L с IWDA.LEMGU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP

Сравнение комиссий EMGU.L и AIA

EMGU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

AIA
iShares Asia 50 ETF
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Доходность на риск

EMGU.L vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGU.L c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGU.LAIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.93

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.55

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.10

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

11.36

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGU.L vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGU.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGU.L и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGU.LAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между EMGU.L и AIA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGU.L и AIA

Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AIA в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.90%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок EMGU.L и AIA

Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки AIA в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и AIA.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGU.LAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-60.89%

+34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-16.52%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-51.12%

+29.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-9.68%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-16.81%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.28%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGU.L и AIA

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) составляет 6.86%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что EMGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGU.LAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

10.03%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

18.28%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

24.95%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

22.75%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

22.15%

-4.76%